В отличие от волнового анализа, который «‎готов»‎ к появлению новой тенденции заблаговременно. Волновой анализ изучает типы волн, формирующиеся на графике. Всего существует десять типов волн, касательно которых был сделан ряд наблюдений. Волновой анализ работает благодаря тому, что одни и те же волновые структуры формируются на разных участках графика. Волны Эллиотта отлично работают внутри дня на мелких таймфреймах.

Выводы: преимущества и недостатки волн Эллиотта

Эта модель была открыта совсем недавно по меркам истории волнового анализа. Около 10 лет назад Российские специалисты по волновому анализу нашли и опубликовали эту модель на одном из популярных форумов. Пректер согласился с открытием новой модели и ей было дано название. Все треугольники состоят из пяти подволн, которые обозначаются буквами A, B, C, D и E.

Волновая теория Роберта Пректера. Подробный гайд по анализу ценовых графиков

Всё дело в том, что конструкции фигуры или волны в волновом анализе описаны и исследованы гораздо более подробно, чем в техническом. Тогда мы построим один прогноз, будем ждать движения в волне 3 и принимать соответствующие торговые решения. Выше были рассмотрены индикаторы, которые традиционно используются трейдерами как подтверждение правильного определения волн на графике. Также было сделано много попыток в создании индикаторов, которые могли бы сами наносить волны на график. Но использовать индикаторы стандартного технического анализа в качестве помощи в определении волн, как это было показано выше — идея хорошая.

Коррекционные волны. Двойной и тройной зигзаги

Индикатор Watl определяет максимумы и минимумы, что делают и обычные фракталы, а также рисует трендовые линии. Ни то, ни другое не относится к волновому анализу — рекомендовать его использование я не могу. Я изучил этот индикатор, и мое мнение, что в трейдинге он не поможет, а наоборот, может только запутать. Вторая стратегия заключается в ловле трендов и торговле по ним и называется «‎трендовой»‎. Например, мы определили, что началось формирование одной из самых мощных и стремительных волн в рынке, волны 3 импульса.

  1. При прогнозировании величины волн следует опираться на их внутреннюю структуру, продолжительность и величину.
  2. Она состоит из пяти частей и поэтому является волной движущего стиля.
  3. Эта возможность даёт трейдеру заранее подготовиться к перемене тенденции на рынке и принять необходимые торговые решения.
  4. В заключение, хотелось бы показать, как правильно отмечать начальный диагональник на графике.
  5. Далее следует уровень Minor, он обозначается буквами и цифрами красного цвета без скобок.

И третий вид плоскости, это сдвигающаяся волновая плоскость. В такой плоскости волна В больше волны А, а волна С меньше волны В, поэтому получается сдвигающаяся модель. Обычно такая модель формируется, когда на рынке сильны либо быки, либо медведи и они не дают сформироваться волне вбок, а сдвигают ее во время построения. На рисунке 38, в его нижней части, мы видим сдвигающиеся волновые плоскости для бычьего и для медвежьего рынков.

Здесь следует запомнить один очень важный момент, в волновом анализе название волны ставится возле ее окончания. То есть, грамотно будет подписать волны так, как показано на рисунке 4. Волна – это участок движения цены от одного изменения направления движения до другого. Чтобы было ясно, что имеется в виду, схематично изобразим участок восходящего тренда на рисунке 2. Среди преимуществ волнового анализа трейдинга, а также среди его сильных сторон в сравнении с другими методами классического технического анализа, можно выделить несколько.

Волна А является движущей и состоит из пяти частей, волна В является коррекционной и состоит из трех частей, а волна С является вновь является движущей (смотри рисунок 13). Точно так же мы можем разделить на движущие и коррекционные все остальные волны в данной модели. То есть, волна 3 является движущей и состоит из пяти подволн, а волна 4 является коррекционной и состоит из трех частей, а волна https://fxglossary.org/ 5 вновь является движущей и состоит из пяти подволн. В волновом анализе есть ряд четких правил и указаний, которыми ограничена формирующаяся фигура. Это позволяет трейдерам уменьшить вероятность ошибки при определении волны. В обычном техническом анализе всё гораздо более расплывчато, и касательно фигур произведено меньше наблюдений, соответственно, присутствует меньше формализованных правил.

Если коррекционная волна завершится ниже горизонтальной линии, значит коррекция считается глубокой. Например, на рисунке 33 волна В1 является глубокой коррекцией, а волна В2 является мелкой коррекцией по отношению к предыдущей восходящей волне А. Зигзаг стоит сразу после импульса по частоте появления на графике.

Причем, рынок начинает формировать тройную тройку тогда, когда была построена боковая коррекция, принявшая форму двойной тройки, но не было достигнуто требуемое значение по длительности коррекции. У рынка еще остались силы на построение коррекционной волны, поэтому начинается формирование третьей части, и так появляется конструкция, которая называется тройной тройкой. Как следует из названия, двойная тройка состоит из двух троек, объединенных между собой коррекционной волной связкой. Тройка – это еще одно название волны, формирующейся в коррекционном стиле. Первая тройка обозначается буквой W, вторая тройка буквой Y, а волна-связка, их соединяющаяся, буквой X. Как мы видим, маркировка совпадает с маркировкой двойного зигзага, однако эти две волны не нужно путать.

То есть заранее происходит прогнозирование и определение точек, где возможен разворот рынка. В данном случае не имеет особого значения его масштаб, так как сделки могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Итак, если мы определили, что волна либо завершена полностью, либо почти завершена, мы открываем ордер, с целью взять прибыль на движении в противоположную сторону от того, куда ранее двигался рынок.

Что касается набора правил и указаний для нисходящей двойной тройки, то они аналогичны набору правил для восходящей модели. Схематично нисходящая двойная тройка показана на рисунке 49. Это свойство рекомендуется использовать в трейдинге для прогнозирования величины коррекционной волны.

Именно из-за предсказуемости толпы, волны Эллиотта работают. На сегодняшний день я не встречал индикаторов, которые удовлетворительно наносили бы волны Эллиотта на график. Однако существует ряд индикаторов, применяющихся в техническом анализе, которые помогают волновикам подтвердить маркировку волн на графике. К таким индикаторам относятся, например, MACD или Elliott wave oscillator, который является частным случаем индикатора MACD.

Сделка на продажу была открыта на уровне верхней зелёной линии, а закрыта на уровне нижней зелёной линии. Соответственно, мы получили хорошую прибыль, величину которой видно на графике. Из приведенного выше графика видно, что рынок двигается согласно нашим ожиданиям, формируя импульс [C]. Волна (2) составила ровно 50% по линиям Фибоначчи от волны (1). Чтобы проиллюстрировать вышесказанное приведем следующий пример. Нарисуем восходящий зигзаг, волна В которого принимает форму вот такой волны, похожей на наклонный треугольник (смотри рисунок 55).

Что касается второго указания, то этот момент является личным наблюдением автора. Было обнаружено, что двойные зигзаги очень хорошо вписываются в канал линейной регрессии. Такой канал можно построить в любой программе по техническому анализу, так как это достаточно популярный инструмент. Волновая плоскость – это обычно горизонтальная коррекция, волна В формируется приблизительно такой же по величине, как и волна А. Поскольку конечные диагональники обычно хорошо различимы на графике, то можно достаточно точно спрогнозировать точку завершения тренда, а это можно и нужно использовать в торговле. В этой части статьи мы познакомимся с конечным диагональником.

Теперь уточним, чем же волновая плоскость отличается от зигзага. Зигзаг и волновая плоскость относятся к коррекционным волнам и обе эти фигуры состоят из трех подволн. Отличие их в том, что Волна А зигзага является движущей, а волна А волновой плоскости является коррекционной.

Волна – это базовое понятие волнового анализа Эллиотта, поскольку весь рынок состоит из волн, начиная от тикового и минутного таймфреймов и заканчивая месячными и более крупными таймфреймами. То есть, куда бы мы ни посмотрели на график, везде мы увидим волны. Индикаторы волн Эллиотта применяют для подтверждения волновой разметки.

Затем построить прогноз по предполагаемой точке завершения этой волны с использованием правил и указаний волновой теории. Чтобы правильно наносить волны Эллиотта на график, необходимо знание правил и указаний волнового анализа, а также умение применять их на настоящем рыночном графике. Некоторые трейдеры используют индикаторы, которые помогают подтвердить правильность волновой разметки. По статистике, в рынке чаще всего встречаются импульсные волны. Если же формируется боковая волна, значит формируется волновая плоскость, двойная или тройная тройка, или треугольник. Еще одно свойство двойной тройки, которое хотелось бы рассмотреть – ее наклон.

Растянутая плоскость – это такая фигура, где каждая последующая волна больше предыдущей. Модель как бы растягивается вверх и вниз во время построения. На рисунке 38 мы видим растянутые плоскости для бычьего и для медвежьего рынков. Волновая плоскость, как и зигзаг, является простой волновой моделью, состоящей лишь из трех подволн. И поскольку это простая модель, она очень часто встречается на ценовых графиках. На рисунке 26 показана зона, в которой должна завершиться волна 4.

Таким образом, в волновом анализе существует 10 типов волн. Для каждого из этих 10 типов мы запишем набор правил и указаний в последующих частях статьи. Добавлю, что тройная тройка обычно имеет очень сложную внутреннюю структуру. Некоторые части тройной тройки иногда сами могут принимать форму тройной тройки, поэтому торговать внутри этой модели достаточно сложно, поскольку рынок практически никак не ограничен правилами. Главное отличие тройной тройки от двойной состоит в том, что двойная тройка состоит из трех подволн W-X-Y, а тройная тройка состоит из пяти подволн W-X-Y-XX-Z. Это еще далеко не все необходимые знания для проведения волнового анализа рынка Форекс на сегодня, завтра и каждый последующий день.

Здесь лишь можно добавить, что пятиволновой паттерн завершается дивергенцией, которая схематично показана на графике черными линиями. Однако технические особенности применения этого индикатора точно такие же, как и MACD. На картинке выше мы видим, что максимальное значение индикатора MACD совпадает с точкой максимума, который образовала импульсная волна 3. Я обучил не один десяток учеников волновому анализу Эллиотта и теперь имею некоторый опыт и видение того, как должен проходить процесс обучения. Каждая последующая волна составляет 123.6%, либо 161.8% от предыдущей.

Теперь уже, глядя на эти три части в отдельности, легко определить, какие волны здесь являются действующими, а какие волны являются противодействующими. Первый участок направлен вверх, значит, все волны внутри этого участка, которые также смотрят вверх, являются действующими, а та как заработать на ставках на регби волна, что направлена вниз, является противодействующей. Точно так же мы разделяем все волны на действующие и противодействующие на втором и третьем участке. На втором участке действующие волны направлены вниз, а противодействующая волна находится по центру и направлена она вверх.

В свою очередь, любую, даже самую сложную коррекционную волну, в итоге можно разложить до элементарных импульсов. При помощи линий Фибоначчи измеряется величина одной волны относительно другой в процентах. Например, в зигзагах волна (B) часто составляет 61.8% процент относительно волны (A).

Еще одно отличие начального диагональника от импульса заключается в правиле 6, согласно которому волна 5 всегда заходит выше окончания волны 3. В правилах для импульса этот пункт вообще не оговорен, так как пятая волна никак не ограничена в своем развитии. Она может, как не дойти до окончания волны 3, в этом случае ее называют усеченной, так и пойти выше окончания третьей волны. Все противодействующие волны внутри волны (1) состоят из трех подволн, они отмечены на рисунке красным цветом.

Значит, эта модель состоит из пяти волн, формирующихся в коррекционном стиле. Однако следует запомнить, что 1, 3 и 5-ая волны конечного диагональника всегда являются зигзагами. То есть все действующие волны конечного диагональника имеют структуру зигзагов.

Для определения волн Эллиотта на графике нужно сначала определить волновую модель, которая формируется на самом старшем доступном таймфрейме. Затем, постепенно опускаясь от старшего таймфрейма до меньшего, расставить маркировку остальных, более мелких волн. Для этого при анализе рынка используются таймфреймы от пятиминутного до часового.

Чтобы освоить теоретическую часть, нужно запомнить и понять все правила. Для этого подойдут статьи, видеокурсы, книги по волновому анализу. Теперь, когда мы научились строить образующие линии, можно привести классификацию треугольников. В этой части статьи мы приступаем к изучению горизонтальных коррекционных волн. Мы видим первый зигзаг W, второй зигзаг Y и третий зигзаг Z. Волны-связки подписываются разными буквами – X и XX, чтобы исключить путаницу.

Он должен вам указать, какие участки вы идентифицировали верно, а где были допущены ошибки. Волны обычно стремятся к равенству по величине, потому что двойные и тройные тройки являются боковыми моделями. Приблизительные размеры волн, могут подсказать образующие линии модели. Набор правил и указаний для нисходящей тройной тройки, которая изображена на рисунке 51, аналогичен.

Различия есть также в структуре всех составных частей «‎головы и плечей»‎. Однако в теханализе, каким бы подробным ни было описание этой фигуры, его всё равно недостаточно. Никто из трейдеров и не подозревает, что тенденция вот-вот изменится и нисходящий тренд будет завершен, однако, специалист по волнам Эллиотта уже видит, что структура нисходящего импульса сформирована. Более того, в его пятой волне сформирован конечный диагональник, что указывает на скорую перемену тенденции. Поэтому он закрывает позицию в наиболее выгодной точке, и рынок летит в восходящем направлении. Мы видим, что рынок прошёл точно по нашему плану, завершив формирование нисходящего зигзага [A]-[B]-[C] импульсной волной [C], построение которой мы успешно спрогнозировали, получив законную прибыль.

Согласно первому указанию, зигзаг является глубокой коррекцией по отношению к предыдущему тренду. Глубокая коррекция – это такая коррекция, которая по своей величине больше 50% от предыдущей волны. На рисунке 33 изображена импульсная волна А и проведена горизонтальная линия через ее середину, она отделяет зону глубоких коррекций от зоны мелких коррекционных движений.

Мы видим развитие бокового участка, значит можно сделать вывод о том, что формируется либо плоскость, либо треугольник, либо двойная или тройная тройка. Сначала проверяем вариант с плоскостью, если волну как плоскость идентифицировать нельзя, попробуем идентифицировать ее как треугольник. Допустим, что в нашем примере подошел вариант со сходящимся что такое играть на понижение треугольником. Правила и указания для двойных и тройных троек практически совпадают. Отличия только в количестве волн и в том, что в тройной тройке волны W, X и Y не могут быть треугольниками. Но это происходит также из-за количества волн, так как треугольники всегда появляются на месте последней либо предпоследней волны в модели старшего уровня.

Теперь приведем набор правил для расходящегося горизонтального треугольника. Теперь рассмотрим набор правил для горизонтальных треугольников. Для начала разберем наиболее популярный тип горизонтального треугольника – сходящийся горизонтальный треугольник. А впоследствии, уже другой исследователь волнового анализа – Роберт Пректер, имея больший статистический материал, выделил три вида плоскостей. Здесь мы приведем классификацию плоскостей, которую предложил Роберт Пректер.

Волна А зигзага формируется в движущем стиле, чаще всего она принимает форму импульса, но иногда она является начальным диагональником. Волна В всегда формируется в коррекционном стиле, а волна С обычно принимает форму импульса, но в редких случаях она может быть конечным диагональником. Не смотря на то, что маркировка двойной тройки совпадает с маркировкой двойного зигзага, эти две волны разительно отличаются друг от друга по характеру и своим свойствам. Главное отличие заключается в том, что двойной зигзаг – это глубокая и стремительная коррекционная волна, а двойная тройка – это неглубокая и горизонтальная коррекция. Обычно двойная тройка формирует откат к предыдущему тренду не более 36%.

Они перемежаются двумя противоположно направленными волнами (2,4)[3]. Первые называют движущими, импульсными, вторые — коррекционными, откатными. Волновой подход к анализу движения цен на бирже был предложен в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики котировок, он отметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённым моделям (шаблонам). Эллиотт обратил внимание, что соотношения между отдельными элементами волн описываются числами из последовательности Фибоначчи, предложенной в XIII веке[1]. Зная длину одной волны можно предположить наиболее вероятные длины следующей волны.